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徐长波:满仓操作不止损趋势理念
职业投资人 徐长波
任大连长波物流有限公司董事长,经营实体企业多年,同时又是期货交易成功者,10年前独创自己一套人工程序化交易系统,08年至今稳定盈利达80多倍,因坚持“制度比人高”的执行理念,朋友圈封号为“坚持帝”,一起来聆听徐总两条均线走天下的传奇期货人生。
精彩语录:
1、我把这18年在期货的时间分了三段,前6年是亏钱的,第二个6年没有盈利没有亏损,第三个6年就有了气色。而且盈利非常可观。
2、这个系统也是非常简单的指标,是根据历史数据用了一个趋势指标制定的系统,但是我想期货本身就不复杂,越简单在未来市场上更有效。
3、现在我知道这是最早期程序化的理念,比如我现在用的是这个系统所有涉及到的基础指标无非是两到三个,一个是均线,一个是突破,一个是支撑点,其实我主要是用均线,均线本身很简单,然后在均线当中简化到更简单,就是两根均线,两个均线不同的参数,有了出现了金叉就买,死叉就卖,就这样一个方法在历史数据上统计所有的品种。
4、2003年不光我没有接触过,市场上还没有程序化这一说。我经过这样大量的工作统计,我统计一个指标的一个品种统计是三个人要花上两个月才能在过去历史上十年多的时间里才能把这个数据挖出来,这时候我发现这个东西就这样做很赚钱。
5、趋势交易的优点是盈利结果很容易找到,缺点是过程回撤比较大。我统计是中长线是统计日线,我统计完之后看这个结果非常好。
6、包括现在我们对这个系统非常吸引,我坦率说我们对未来的市场也是肯定要盈利的,我们会坚定不移执行这个策略,不会改变。
7、有时候有的品种下跌,有的品种同一天还是上涨的,这样的组合我们把他称做不属于套利,但是我定义为随即套利,因为这种指标一个是品种的组合最少要做三个以上。
8、这个资金平均分配到上一个品种还要接下来用两个以上的指标,针对每一个品种,一个指标是均线,我已经讲了我们用的均线是非常简单,就是两根线就足够了,我想这两根线可以对所有的品种好用,甚至是可以说包打天下。
9、均线是非常好用的指标,对任何品种都有效,前提是要调整他和每一个品种的参数,你不赚钱只是参数用得不对,实际上看上去每一个品种波动是没有规律的,从长期来看没有规律当中我们组合到一起来看是有规律的。
10、未来我们不知道,我们研究的是历史,因此只能从历史上研究拿出来一个适合他的参数来推算,至于未来到底怎么样我们也不测算,就是历史上表现好这样的系统我们就这样来做。
11、亏钱在历史上看是非常正常的回撤,这个回撤盈利了叫浮盈,亏损叫浮亏,因为都是暂时的。我对这个系统非常信任我就知道你不管怎么回撤是在我计划内的,是我心里可以承受的,或者说这些东西都已经在年初制定计划的时候考虑到了。
12、对团队的要求,这个东西不是我一个人可以改变的,我跟我们对开会定的制度,年初定下的东西,制定过程当中任何人不准改变包括我自己。
13、其中有一句话很经典的话,在交易过程中我来电话了让你们改变策略,让我做多我感觉不能做多要做空,而且会有这样的时候,我打电话了,今天不要做多要做空,你们不准听。当时团队有一个员工就说老板如果你来电话了,我们怎么办?我说这个问的好,我说这一项尤其是重点记下来,我让你改变如果你听了,回头我冷静下来我就要罚你的款。
14、让团队严格执行这个策略,连我的话都不要听。你们的奖金跟我的盈亏没有关系,但是跟执行力,该执行没有执行就罚款,今年没有赚钱你执行的好你也有奖金,所以团队是不听我的是要严格执行这个系统所规定的策略。
15、我认为你在未来市场上除非再出现历史上十年不遇的最大回撤,而且又是正好在你开仓就出现了,然后还正好赶上所有的品种都在同一时间出现了历史上一个十年不遇最大回撤,然后打败你这种可能是没有的。
16、我要在这个资金图上在这个表格里边,这里面加上一个趋势线,或者是叫做加上一个均线,每一次首次开仓的时候一定要等,耐心等按照这个指标走到趋势线上,甚至是在趋势线以下再开仓。宁肯前面能赚到钱我不赚,也不要开高,只要在趋势线周围你的资金是非常安全的,这一点非常重要,尤其是对一些新手。
17、我说过只要严格按照我们的方法,按照这个制度执行,你未来市场不赚钱都不行,我就敢说这个话。
18、我们有我们的特点是开仓满仓,绝不止损,止损就扛着,因为设计的仓量已经按这样的方法非常科学制定了你的仓量。你尽管是满仓,再回撤你也有资金,而且是多品种组合,因此绝不要想止损的事,你就要按照这个策略把这个仓拿住。然后一直拿到下次有指令,没有指令我该睡觉就睡觉,该工作就工作,我根本就不去管。为什么到结果我赚钱了就是这样,如果我不是这样,如果止损了,可能后来就没有赢钱的机会了,或者说赢钱的仓量小了。
19、你只要走到终点你就一定是赢家,就不要管这个过程,这个过程你肯定是在走这么远的路程肯定是上了一个坡,上了一个坡接下来是要下一个坡。下一个坡就是回撤,你也不要管,而且还不要止损,下坡意味着马上就要上坡了。
20、大资金小资金对一些有钱人的人,一天亏一千万是钱,对小资金来说一天亏十万,他的心疼程度也不亚于亏一千万,因为这个资金比例是不一样的。做法是完全一样的。




2014年8月
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